یک سؤال ساده: در سه ماه گذشته، کدام ستاپ بیشترین سود را برایت آورده؟
اگر جوابت حدس است، ژورنال معاملاتی نداری. و بدون ژورنال، هر تصمیمی که برای بهتر شدن می‌گیری به حافظه تکیه دارد. حافظه در معامله‌گری منبع خوبی نیست؛ ضررهای دردناک را بزرگ‌تر از واقع نگه می‌دارد و سودهای معمولی را زود فراموش می‌کند.
ژورنال معاملاتی با دفترچهٔ یادداشت چه فرقی دارد؟
خیلی‌ها ژورنال را با یادداشت روزانه یکی می‌گیرند. «امروز بیت‌کوین خریدم، بازار عجیب بود» ژورنال نیست.
ژورنال به نظر من یک پایگاه داده است. کارش این است که بعد از پنجاه معامله بتوانی از آن سؤال بپرسی و جواب عددی بگیری:
- کدام ستاپ بیشترین سود خالص را داده؟
- کدام خطا بیشترین هزینه را داشته؟
- در چه ساعت‌هایی از روز بدترین نتایج را می‌گیرم؟
اگر ژورنالت به این سه سؤال جواب نمیدهد، ایراد از فیلدهایی است که انتخاب کرده‌ای.
چه چیزهایی را باید ثبت کرد؟
حداقلِ لازم برای اینکه بشود بعداً تحلیلش کرد:
- نماد و جهت: خرید یا فروش
- قیمت ورود، خروج و حد ضرر: بدون حد ضرر، R حساب نمی‌شود
- حجم پوزیشن: برای رسیدن به سود و زیان واقعی
- نام ستاپ: همان اسمی که در پلنت نوشته‌ای
- تاریخ و ساعت ورود و خروج
دو فیلد دیگر هم هست که کمتر کسی ثبتشان می‌کند، ولی به نظرم بیشترین ارزش را دارند:
- خطاها: اگر قانونی را شکستی، کدام قانون
- حال و هوا هنگام ورود: آرام، مردد، عصبانی، عجول
فیلد دوم شاید عجیب به نظر برسد. ولی بعد از چند ماه، کنار هم گذاشتن حال ذهنی و نتیجه معمولاً چیزهایی نشان می‌دهد که از هیچ چارتی درنمی‌آید.
R چیست و چرا از سود دلاری معتبرتر است؟
سود و زیان دلاری گمراه‌کننده است، چون به حجم پوزیشن بستگی دارد. اگر یک بار با ۱۰۰ دلار وارد شوی و بار دیگر با ۱٬۰۰۰ دلار، مقایسهٔ دلاری این دو معنایی ندارد.
R این مشکل را حل می‌کند و نتیجه را بر حسب واحد ریسک می‌سنجد. اگر ۵۰ دلار ریسک کردی و ۱۵۰ دلار سود گرفتی، نتیجه ۳R+ است. اگر همان ۵۰ دلار را باختی، ۱R- است.
با این معیار میشود معاملاتی با حجم‌های مختلف را کنار هم گذاشت و پرسید میانگین R من چقدر است. اگر مثبت باشد، سیستمت سودده است، مستقل از اینکه تا الان چقدر پول درآورده‌ای.
ماهی یک بار به کدام عددها نگاه کنم؟
سه عدد کافی است.
فاکتور سود یعنی مجموع سودها تقسیم بر مجموع ضررها. زیر ۱ یعنی داری پول از دست می‌دهی. من بالای ۱٫۵ را عدد خوبی می‌دانم.
امید ریاضی یعنی سود خالص تقسیم بر تعداد معاملات؛ اینکه هر معامله به‌طور متوسط چقدر برایت می‌ارزد. اگر منفی است، بیشتر معامله کردن فقط سرعت ضرر را بالا می‌برد.
بیشترین افت یعنی بزرگ‌ترین فاصله از یک سقف حساب تا کف بعدی‌اش. این عدد تحمل روانی‌ات را محک می‌زند. اگر افت واقعی از چیزی که فکر می‌کردی تحمل می‌کنی بیشتر شد، ریسکت زیاد است.
چرا وین‌ریت در این فهرست نیست؟
چون به‌تنهایی چیزی نمی‌گوید. با نسبت سود به ضرر ۳ به ۱، وین‌ریت ۳۵٪ سودده است. برعکس، اگر میانگین سودت ۰٫۷ برابر میانگین ضررت باشد، حتی با وین‌ریت ۵۵٪ ضرر می‌کنی.
وین‌ریت فقط وقتی معنا پیدا می‌کند که کنار اندازهٔ سودها و ضررها دیده شود، و این دقیقاً همان کاری است که فاکتور سود و امید ریاضی می‌کنند.
کِی ثبت کنم و کِی مرور؟
ثبت، بلافاصله بعد از بستن معامله، نه آخر روز. چند ساعت که بگذرد، ذهن دلیل ورودت را بازنویسی کرده و چیزی می‌نویسی که منطقی‌تر به نظر برسد.
مرور حساب دیگری دارد: هفتگی برای اجرا، ماهانه برای خود استراتژی. مرور روزانه باعث میشود به نتایج تصادفی واکنش نشان بدهی و سیستمی را که دارد کار می‌کند عوض کنی.
با چه ابزاری شروع کنم؟
اکسل هم کار می‌کند. مهم شروع کردن است، نه ابزار.
اگر ابزاری می‌خواهی که R، فاکتور سود و منحنی سرمایه را خودش حساب کند، ژورنال شخصی را برای همین ساخته‌ایم. پوشه‌بندی و فیلتر دارد و عملکرد را به تفکیک ستاپ و خطا نشان می‌دهد. داده روی دستگاه خودت می‌ماند و هر وقت خواستی خروجی JSON می‌گیری.
و اگر حجم پوزیشن را هنوز دستی حساب می‌کنی، ربات مدیریت سرمایه پیش از ورود عدد دقیق را می‌دهد تا همان را در ژورنال ثبت کنی.
پرسش‌های پرتکرار
چند معامله لازم است تا داده معنادار شود؟
حدود سی معامله برای دیدن الگوی اولیه، و نزدیک صد معامله برای نتیجه‌گیری با اطمینان. زیر بیست معامله، هرچه می‌بینی احتمالاً تصادفی است.
معاملات ضررده را هم باید با جزئیات ثبت کنم؟
مخصوصاً آنها را. ژورنالی که فقط سودها را دارد چیزی یاد نمیدهد. بیشترین اطلاعات در ضررهاست، بهخصوص ضررهایی که از شکستن قانون آمدهاند.
اسکرینشات چارت لازم است؟
مفید است ولی اجباری نیست. اگر باعث میشود ثبت را عقب بیندازی، بیخیالش شو. ژورنال ناقص ولی منظم، از ژورنال کامل ولی نامنظم بهتر است.
اگر چند ماه ژورنال ننوشتم، از کجا شروع کنم؟
از امروز. برگشتن به عقب و بازسازی از حافظه، دادهٔ غلط میسازد، و دادهٔ غلط از نبودن داده بدتر است.
نظرات (۰)
سؤال یا تجربه‌ات را بنویس؛ معمولاً سؤال تو سؤال خیلی‌های دیگر هم هست.
اولین نفری باش که دیدگاهش را می‌نویسد.