اگر از یک معامله‌گر بپرسی پلن معاملاتی دارد یا نه، معمولاً می‌گوید دارد. ولی وقتی بپرسی پلنش کجاست، اغلب معلوم می‌شود هیچ‌جا نوشته نشده.
پلنی که فقط در ذهن است، در عمل پلن نیست. زیر فشار، ذهن همان بخشی را بازنویسی می‌کند که در آن لحظه برایش راحت‌تر است، و خودت هم متوجه نمی‌شوی.
تعریف من از پلن معاملاتی ساده است: سندی که بشود پرینتش کرد و کس دیگری بتواند با آن دقیقاً مثل تو معامله کند. اگر پلنت این‌طور نیست، هنوز کامل نشده. در ادامه هفت کاری را می‌گویم که برای رسیدن به چنین سندی لازم است.
۱. بازار و تایم‌فریم را محدود کن
اولین قدم بستن درهاست، نه باز کردنشان. انتخاب کن روی چه چیزی و در چه تایم‌فریمی معامله می‌کنی، و بقیه را کنار بگذار.
دلیلش این است که هر بازار رفتار خودش را دارد. کسی که هم‌زمان بیت‌کوین و طلا و چند آلت‌کوین کوچک را دنبال می‌کند، در هیچ‌کدام آن‌قدر تکرار نمی‌بیند که الگویی تشخیص بدهد.
برای شروع، دو نماد کافی است، با یک تایم‌فریم اصلی برای تصمیم و یک تایم‌فریم بالاتر برای دیدن جهت کلی. مثلاً تصمیم روی چهارساعته و جهت روی روزانه.
۲. شرط ورود را طوری بنویس که بشود ردش کرد
«وقتی روند صعودی است و اصلاح می‌کند وارد می‌شوم» شرط ورود نیست، چون هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت بگوید این شرط همین الان برقرار است یا نه.
شرط ورود باید شبیه چک‌لیستی باشد که جوابش فقط بله یا خیر است:
- قیمت بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه بسته شده باشد
- سقف قبلی شکسته شده و پولبک به همان سطح خورده باشد
- کندل تأیید، بدنه‌ای بزرگ‌تر از میانگین ده کندل اخیر داشته باشد
حالا می‌شود گفت ستاپ هست یا نیست. و از آن مهم‌تر، بعداً می‌شود آمار گرفت که این ستاپ چقدر جواب داده.
۳. پیش از ورود بنویس کجا اشتباه کرده‌ای
قبل از اینکه به سود فکر کنی، بنویس کجا قبول می‌کنی تحلیلت غلط بوده. این همان حد ضرر است، ولی با طرز فکری متفاوت. سؤال این نیست که «چقدر حاضرم ضرر کنم»؛ سؤال این است که «کجا تحلیلم دیگر معنا ندارد».
اگر ستاپت شکست ساختار است، ابطالش برگشت قیمت به زیر همان ساختار است. اگر پولبک به حمایت است، ابطالش بسته شدن کندل زیر آن حمایت است.
فاصلهٔ این نقطه تا قیمت ورود، ورودی محاسبهٔ حجم پوزیشن است. جزئیاتش را در مقالهٔ مدیریت سرمایه نوشته‌ام.
۴. خروج را به همان دقت ورود بنویس
خیلی از پلن‌ها همین‌جا ناقص می‌مانند. ساعت‌ها روی نقطهٔ ورود وقت گذاشته می‌شود و برای خروج فقط یک جمله می‌ماند: «ببینم چه می‌شود».
خروج سه حالت دارد و هر سه باید از قبل مشخص باشند:
- با ضرر: حد ضرر، بدون دست بردن در آن
- با سود: یک هدف قیمتی مشخص، یا خروج پله‌ای در چند سطح
- زمانی: اگر بعد از مدت مشخصی اتفاقی نیفتاد، بیرون بیا
خروج زمانی را کمتر کسی می‌نویسد. ولی سرمایه‌ای که در معامله‌ای بی‌حرکت قفل مانده، هزینه دارد؛ هزینهٔ فرصت‌هایی که از دست می‌روند.
۵. نسبت سود به ضرر را قبل از ورود بسنج
پیش از ورود، فاصلهٔ ورود تا حد ضرر و ورود تا هدف را حساب کن. اگر نسبت کمتر از ۱ به ۱٫۵ است، به نظر من معامله ارزش ورود ندارد، هرچقدر هم ستاپ قشنگ باشد.
یک مثال ملموس: با نسبت ۱ به ۲، اگر از هر سه معامله یکی سودده باشد، سربه‌سر می‌مانی. با نسبت ۱ به ۱ باید بیش از نیمی از معاملاتت درست دربیاید، که در عمل کار آسانی نیست.
این شاید تنها فیلتری باشد که بدون هیچ تحلیل اضافه‌ای، کیفیت معاملات را بالا می‌برد.
۶. قوانین بیرون از معامله را هم بنویس
پلن فقط دربارهٔ خود معامله نیست. این موارد را هم مکتوب کن:
- بیشترین تعداد معامله در یک روز
- سقف ضرر روزانه، که با رسیدن به آن کار آن روز تمام است
- ساعت‌هایی که معامله می‌کنی و ساعت‌هایی که نمی‌کنی
- شرایطی که اصلاً معامله نمی‌کنی: خستگی، خبر مهم، یا بعد از یک ضرر بزرگ
مورد آخر، به نظر من، بیشتر از بقیه پول نگه می‌دارد.
۷. پلن را آزمایش کن، بعد اجرا
پلنی که نوشته شده، هنوز ثابت نکرده که کار می‌کند. پیش از پول واقعی، دست‌کم سی معامله روی دادهٔ گذشته یا حساب آزمایشی بگیر.
چیزی که دنبالش هستی سود نیست. می‌خواهی ببینی اصلاً می‌توانی طبق پلن عمل کنی یا نه. اگر در حساب آزمایشی هم قوانین را می‌شکنی، با پول واقعی حتماً می‌شکنی.
نتیجه‌ها را در ژورنال شخصی ثبت کن تا آخر کار ببینی کدام ستاپ واقعاً سودده بوده و کدام فقط حس خوبی داشته.
پلن را کی باید عوض کرد؟
پلن باید تغییر کند، ولی بر اساس داده، نه بر اساس آخرین ضرری که خورده‌ای. قاعده‌ای که پیشنهاد می‌کنم این است: فقط بعد از هر سی معامله بازبینی‌اش کن و هر بار حداکثر یک متغیر را تغییر بده.
اگر سه چیز را با هم عوض کنی، بعداً نمی‌فهمی کدامش اثر داشته.
پرسش‌های پرتکرار
پلن معاملاتی باید چقدر بلند باشد؟
یک تا دو صفحه کافی است. پلن دهصفحهای موقع معامله خوانده نمیشود. اگر نمیتوانی خلاصهاش را روی یک برگه بنویسی، هنوز به اندازهٔ کافی مشخص نشده.
می‌توانم چند ستاپ مختلف در یک پلن داشته باشم؟
بله، ولی نه از ابتدا. با یک ستاپ شروع کن و تا وقتی روی سی معامله آمار مثبت نداده، دومی را اضافه نکن.
اگر پلنم جواب نداد، از کجا بفهمم مشکل از پلن است یا از اجرای من؟
از روی ژورنال. اگر معاملاتی که طبق پلن زدهای روی هم سوددهاند ولی حسابت در ضرر است، مشکل از اجراست. اگر همانها هم ضرردهاند، مشکل از خود پلن است.
بک‌تست دستی کافی است یا باید کدنویسی کنم؟
برای شروع، دستی کافی است. سی معاملهٔ دستی که با دقت ثبت شده، از هزار معاملهٔ خودکار روی کدی که اشتباه نوشته شده مفیدتر است.
نظرات (۰)
سؤال یا تجربه‌ات را بنویس؛ معمولاً سؤال تو سؤال خیلی‌های دیگر هم هست.
اولین نفری باش که دیدگاهش را می‌نویسد.